九册合集套装：期权指南丛书（全九册）

入门 · 进阶 · 终极

九册三个系列，一条从期权入门到机构级交易框架的完整学习路径。

内容简介

很多投资者学期权的路径是零散的：看几篇文章学会买 Call，听说卖 Put 能收租就开始卖，遇到一次财报暴跌或者波动率急升，才发现自己对风险的理解远远不够。市面上的期权读物要么停留在概念介绍，要么直接给出策略结论，缺少一条从基础到体系、每一步都有数据支撑的学习路径。

《期权指南丛书》按照这条路径编排为九册，分入门、进阶、终极三个系列。入门系列讲清楚合约、定价、希腊字母、下单流程和收租策略，帮助读者完成第一笔有计划的交易；进阶系列进入指数与 ETF 期权、多腿结构化组合和事件交易，讨论如何在开仓前确定风险边界；终极系列面向机构框架，覆盖箱式价差、风险逆转、对角价差等高阶结构，职业化交易系统的搭建，以及宏观周期与波动率的关系。

全套书的案例均采用真实日期与真实价格，从2008年金融危机、2018年波动率崩溃、2020年新冠暴跌到英伟达、特斯拉的历次财报，主要策略都附有历史数据检验，计算过程可以复现。每一册都以风险边界为中心组织内容：先确定最坏情形下的损失，再讨论收益来源，单笔最大亏损不超过账户资金的1%至2%。九册均提供中文版与英文版，适合系统学习，也适合按主题查阅。

本书亮点

• 完整的学习路径：入门、进阶、终极三个系列循序展开，每一册都建立在前一册的概念之上，读者可以清楚地知道自己处在哪个阶段、下一步该学什么。

• 真实数据与可复现的计算：案例全部取自真实的日期与价格，主要策略附有历史回测与模型估算，计算方法在图表和正文中注明，读者可以自行验证。

• 以风险边界为中心：每一种策略都先讲最坏情形和失效条件，再讲收益来源，帮助读者在开仓前就知道自己承担的是什么风险。

• 机构视角落到个人账户：书中整理了做市商、对冲基金与资产管理机构的常用方法，并说明这些方法在个人账户的资金规模和约束下如何实施。

• 中英双语版本：九册均提供中文版与英文版，术语统一，便于对照阅读，也适合在中英文环境下学习和交流。

• 
  

适合读者

• 已有股票交易经验、准备系统学习期权的个人投资者

• 已经在交易期权、但缺少风险管理与交易体系的交易者

• 希望了解机构期权策略与风控框架的进阶读者

• 初入券商、基金或交易岗位，需要一套系统参考书的从业者

目录

期权指南 · 入门系列

期权指南Ⅰ：期权入门白皮书　合约、定价与希腊字母的系统导论

期权指南Ⅱ：期权入门实战手册　从开户下单到交易计划的完整流程

期权指南Ⅲ：期权收租策略　备兑看涨与现金担保看跌的收益与风险

期权进阶指南 · 进阶系列

期权进阶指南Ⅰ：指数与ETF期权　SPX、SPY 与 QQQ 期权的策略与组合管理

期权进阶指南Ⅱ：结构化策略实战　组合期权的盈亏逻辑、对冲与仓位管理

期权进阶指南Ⅲ：宏观事件与财报交易　事件前后的波动率定价与风险管理

期权终极指南 · 终极系列

期权终极指南Ⅰ：机构高阶策略组合　箱式价差、风险逆转与对角价差的结构与执行

期权终极指南Ⅱ：职业化交易系统　策略模块、风控体系与回测迭代

期权终极指南Ⅲ：宏观周期与波动率　经济周期、波动率结构与跨市场传导